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     エクセルを使った株価ベーター値の算出
 
エクセルを使って実際に株価ベーター値を算出してみる
5. ライン・エスティメーション関数を適用し株価ベーター値を算出する
  1. 変化率が全て出ましたから、次に株価ベーター値を算出します。
    関数を使うために下図赤丸に示すように、『fx』のアイコンをクリックします。
    アイコンがないときは、メニューの『挿入』から『関数』とクリックしていきます。(Excel 2000の場合)
  2. 『すべて表示』を選ぶと、右側関数名欄に、アルファベット順で関数名が表示されますから『LINEST』を 選びOKをクリックします。
  3. 下図のような画面に変わります。
    グラフを描いた時を思い出してください。
    縦軸に個別銘柄の変化率、横軸に指標銘柄の変化率をとってグラフを 作りました。
  4. ここでもやはり縦軸(y軸)には個別銘柄であるソニーの変化率を入れます。
  5. 横軸(x軸)には指標銘柄である日経平均の変化率を入れます。
  6. 『既知のy』には、ここではSONYの20週間分のデーターを取るため、『D2:D21』と入れます。40週分をとりたいなら『D2:D41』です。
    エクセルでは『○○から△△迄』を『○○:(コロン)△△』と記入します。
    従い『D2:D21』は『D2のセルからD21のセルまでのデーター』という意味になります。
  7. 『既知のx』の枠をクリックし、日経平均の20週間分の変化率『E2:E21』と入れます。40週分をとるなら『E2:E41』です。
    この二つの枠は必ず同一の期間で入力してください。
  8. その下の『定数』『補正』欄は空白でかまいません。
  9. OKをクリックすれば株価ベーター値が表示されます。
  10. 株価ベーター値の欄には『0.904267』と表示されているはずです。
    これが2008年12月29日時点の、過去20週分の、日経平均株価と比較したSONYの 株価ベーター値です。
  11. 変化率を算出した時と同じように、このセルの内容を下にドラッグすれば、下図の様に 過去の株価ベーター値が全て算出されます。
    2008年9月26日時点では、SONYの20週分の株価ベーター値は1.56であったことが解ります。
    自分で算出すれば、株価ベーター値も時系列の変化として算出することができます。
次は『LINEST関数』を使ったこの株価ベーター値算出方法が、本当に正しいか検証します。

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